Как это работает: уровни по структуре графика и что из этого измерено

Бот считает то же самое, что я делаю руками при разборе графика, только за секунды и по нескольким сотням монет сразу. Порядок жёсткий: каждый шаг отвечает на свой вопрос, и вердикт собирается из посчитанного, а не из впечатления от картинки.

Шаг 1. Тренд — по структуре дневного графика

Беру свинг-экстремумы и смотрю последовательность: растут ли дна, растут ли вершины. Это и есть тренд у трейдера. Скользящие средние (7/25/99, как на биржевом графике) выводятся, но как контекст растянутости: если цена ушла от MA99 больше чем на 15–20 %, это «перегрето», а не «сильный тренд».

Почему не по средним: на размеченной истории вето «против тренда» в форме SMA50/200 ничего не даёт — 58,0 % удачных входов по тренду против 56,5 % против него. Разницы нет. Структура графика разницу даёт.

Отдельной строкой бот пишет: тренд идёт прямо сейчас или последние дни — диапазон внутри тренда. Цена в середине диапазона — худшая точка входа, и это надо называть вслух.

Шаг 2. Уровни: два вверх, два вниз

Для каждого уровня показывается:

Чего бот не показывает как аргумент: число касаний и точность попадания. Их разделяющая сила измерена — 0,47 и 0,50, то есть монетка. «Уровень с десятью касаниями» звучит красиво и ничего не значит.

Алгоритм поиска уровней сверен с моей ручной разметкой: на калибровочной выборке он находит 94 % уровней, которые я отметил бы сам, на архиве старых скриншотов — 72–78 %.

Шаг 3. Маркер на уровне: пробой или отскок

Это главная находка последних недель. В момент касания дневного уровня отбой и пробой равновероятны — 50,2 % на 58 502 визитах. Но если посмотреть, как цена повела себя в первые три часа после касания, и добавить направленный объём, касания делятся на две зоны: в одной пробой случается примерно в 83 % случаев, в другой отскок — примерно в 65 %. Это держится на независимой выборке монет и в каждом из пяти проверенных месяцев.

Что это значит на практике: бот не пытается угадать заранее. Он ждёт реакцию и сообщает, когда картина стала читаемой.

Шаг 4. Волатильность и стоп

Волатильность считается по дню и по часу. Единственный паттерн, который подтвердился на истории, работает только при рабочей волатильности часа (ATR(1H) от 1,13 %) — ниже этого порога торговать по нему нет смысла, и бот это помечает.

Стоп — за уровнем, реалистичный, а не «минимальный». От него считается расстояние и R:R. Вход — по часовому таймфрейму.

Что не подтвердилось

Я публикую и отрицательные результаты, потому что они экономят деньги.

• R:R от 3 на двойной вершине не строится. Паттерн даёт +0,09R при R:R 1 и убыточен при R:R 2–3.
• Вероятность отбоя от уровня в момент входа — 50/50. Поэтому бот её не называет: любая цифра здесь была бы обманом.
• Старый поток сигналов «подход к уровню» не имел преимущества. На 90 днях он давал +0,15R при плацебо (тот же вход случайно) +0,16R. Вся прибыль была ростом рынка. Поток выключен и заменён логикой с маркером реакции.
• Недельные закономерности переворачиваются. На падающей неделе шорты выглядели золотом, на трёх растущих месяцах — наоборот. Настраивать сканер по одной неделе нельзя, и я этого не делаю.

Что ещё считает бот

• Разгоны по объёму. Стадии: начало, идёт, откат, заканчивается (два и больше неудачных захода к максимуму при объёме вдвое ниже, чем на вершине), сдулся (от вершины минус 30 % и больше).
• Листинги. Замер на 331 паре: через 30 дней ниже цены первого дня 60 % монет, через 90 дней — 80 %. Подробнее — в статье про листинги.
• Разлоки токенов из открытых данных DefiLlama: дата, доля от обращения.
• Макро-календарь с фактом в момент выхода и типичной реакцией биткоина, измеренной по 5-минутным свечам за два года.

Ограничения, которые не обсуждаются

• Никакой автоторговли. Только публичные рыночные данные, ключей от биржи нет и не будет.
• Никаких обещаний доходности. Всё, что измерено, публикуется с выборкой.
• Решение всегда за человеком. Бот показывает, где смотреть, и считает цифры, которые глазом не посчитать.