Стоп-лосс и тейк-профит: где ставить и как проверить соотношение риска

Стоп-лосс и тейк-профит превращают предположение о движении цены в план. Стоп отмечает условие, при котором сценарий отменяется; цель — заранее выбранный выход при благоприятном движении. Затем расстояние между ними помогает решить, подходит ли конкретный вход по риску.

Самая полезная последовательность: сначала структура графика, затем стоп и цель, после этого — количество акций или контрактов. Так размер позиции подстраивается под сценарий, а не заставляет подгонять сценарий под желаемую прибыль.

Где ставить стоп-лосс

При покупке от поддержки найдите границу, ниже которой исходная идея уже не соответствует вашему правилу. Это может быть минимум структуры с заранее определённым запасом. Сам запас должен учитывать инструмент, таймфрейм и обычные колебания; универсального процента для всех рынков нет.

В раннем описании авторской практики приводились ориентиры 0,5–1 % цены для часового графика и 3–5 % для сделок на несколько дней по дневному графику. Это примеры получавшихся расстояний, а не обязательные нормы. Если стоп далеко, можно уменьшить объём или пропустить вход; искусственно приближать его ради красивого R:R не нужно.

Прокол уровня и возврат могут возникать по разным причинам. По графику нельзя доказать, что конкретный крупный участник специально выбил именно ваш стоп. Для проверки важнее наблюдаемые значения: экстремум, диапазон свечей и результат выбранного правила.

Что показал слишком короткий стоп в старом тесте

В сентябрьской серии 2026 года из 35 входов опубликованы 27 стопов, в том числе 15 в первый час, при расстоянии 0,5 ATR. В связанных материалах той же серии указаны 7 целей: перечисленные закрытия покрывают 34 входа, ещё один исход не описан.

Это основание сравнивать разные способы постановки стопа, сохраняя денежный риск. Оно не доказывает, что достаточно расширить любой стоп и результат улучшится. Более широкий стоп при том же количестве увеличивает потенциальную потерю; при том же риске он требует меньшего количества.

Где ставить тейк-профит и что означает 3:1

Цель можно привязать к следующей области, где движение по выбранной методике встречает препятствие. Затем рассчитать отношение: расстояние до цели / расстояние до стопа. В авторском плане используется фильтр не меньше 3:1, но это правило выбора, а не гарантия достижения цели.

При выигрыше +3 R и проигрыше −1 R точка безубыточности до расходов — 25 % успешных сделок: 0,25 × 3 − 0,75 × 1 = 0. Одна цель и два стопа дают +1 R, а не ноль. При 1:1 без расходов требуется 50 %; с расходами нужная доля выше. Точную математику полезно изучить в уроке о прибыли к риску.

Три варианта входа: одна цель, разные условия

Возьмём учебную ценовую схему, сохранённую из прежнего разбора: коридор 5 960–6 170 рублей и цель 6 575 рублей. Это пример арифметики, а не текущая котировка или рекомендация по Лукойлу. Неподтверждённые новостные аргументы прежнего прогноза здесь не используются.

В первом варианте 405 / 230 ≈ 1,76, округлённо 1,8:1. Во втором 405 / 120 = 3,375, округлённо 3,4:1. В третьем 575 / 100 = 5,75, округлённо 5,8:1. Арифметика помогает увидеть цену входа: одинаковая цель не означает одинаковое качество плана.

При этом третий вариант не становится автоматически лучшим. Покупка у нижней границы, вход на пробое и ретест — разные условия, у которых могут быть разные вероятности исполнения и успеха. Их нужно сравнивать на последовательной выборке, а не только по потенциальному отношению.

Сколько покупать после выбора стопа

При условном капитале 500 000 рублей и бюджете риска 1 % допустимая потеря до расходов — 5 000 рублей. Если расстояние до стопа 100 рублей на акцию, получается 5 000 / 100 = 50 акций. Затем проверяются размер лота, округление, комиссия и возможное отклонение цены исполнения.

Проверить расчёт можно в калькуляторе позиции. Если бюджет должен включать расходы, их нужно заложить до определения количества. Стоп-заявка ограничивает план, но не гарантирует точное исполнение на выбранной цене при любом состоянии рынка.

Как переносить стоп в безубыток

Условие переноса задаётся до сделки: например, после определённого движения или подтверждённой структуры. Перенос на цену входа ещё не означает нулевой чистый результат из-за расходов. Его влияние на частоту выходов и средний R нужно проверять отдельно.

В Level Trader к 03.11.2026 исправлен момент активации безубытка: новое значение действует со следующей свечи. Первоначальный риск сохраняется; исходный и альтернативный стоп учитываются отдельно. Неизвестный порядок касания стопа и цели внутри одной свечи отмечается, а расчёт использует консервативный порядок.

Следующий этап — сравнение на новых наблюдениях. Снижение числа реальных стопов и прибыльность вариантов пока не доказаны. Это полезная работа с правилами: сохраняя исходный план, можно увидеть, помогло ли конкретное изменение. Для первого упражнения сравните два стопа на одном графике в тренажёре и объясните оба решения до открытия будущих свечей.